ジェフリー･ハーシュのブログ翻訳：2021年9月9日より

 September Seasonal Pattern: Weakness After Mid-Month

9月のシーズナルパターン： 中旬以降は弱含み

過去21年間の9月のパフォーマンス（1990～2020）


9 月は第 3 四半期の最終月であり、歴史的には 8 月と並んで年間最悪の月となっている。1950 年以降、DJIA、S&P 500、NASDAQ（1971 年以降）、Russell 1000（1979 年以降）において、9 月は最下位となっている。Russell 2000 で評価される小型株は、やや良好な結果となっているが、過去の平均的なパフォーマンスはまだマイナス。過去21年間において、9月の株式市場は低調に始まり、インデックスによって様々なパフォーマンスが見られるが、Russell 2000は月半ばまで最も上昇している。しかし、月半ば以降は、上昇してもすぐに打ち消されてしまい、月末には損失に転じる傾向がある。2001 年、2002 年、2008 年、2011 年には大きな損失を出しており、平均的なパフォーマンスに大きな影響を与えている。



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