ひろゆきのトレーディングメモ帳

オーストラリアドル通貨先物 vs. OBV 豪ドル通貨先物は売りセットアップが整っていますが、ここにきて、日足のOBVが高値を更新してきています。出来高系指標は先行指標でもあり、当分の間、豪ドルは売りになりそうにありません。ここ二ヶ月近く、6Aは横ばい状態になっているので、レンジをブレイクした方向へ一旦、走り出すでしょう。

COTインデックス　引用：ジェネシス社 6月19日に公表されたCOTレポートで目をひいたのは豪ドル6A。コマーシャルズのネットロングポジションが急激に減少。そのため、コマーシャルズとファンド筋のインデックスはクロス。 豪ドル通貨先物：COTレポート 豪ドルは3月後半からS&P500を追うように上昇。この間、コマーシャルズのネットロングポジションは減少してベア･セットアップに。 豪ドル通貨先物：ADライン 豪ドルは年初来の高値に迫る勢いで買い戻されてきたが、ADラインは1月のレベルに回復できていない。今後、豪ドルは日足チャート、もしくは4時間足と言った短めの時間枠で売り圧力が強まっていく。

上記、2020年5月8日、CFTCがリリースしたCOTレポートを指数化 ドルインデックス：ポジションがクロスに接近中 日本円：ポジション差が拡大 ユーロ：ポジション差がMax状態を継続 豪ドル：ポジションの差は50より上 ポンド：ポジションがクロスして拡大中 カナダ：ポジション差がMax状態に接近 ドルインデックスのシーズナルパターンはこの時期、上昇しています。また、ドルインデックスは概ねシーズナルパターンにそった動きをここまでみせています。 COTレポートと取組高を確認してみても大きな動きは確認できていません。大口投機家のファンド筋は徐々にドルインデックス先物を買って、取組高も増加しています。しかし、それほど目合った動きはみられていません。 ドルインデックスの出来高系指標、MFIはブル・サポートゾーンである40から50%で支持されています。前日の高値を超えていくと買いシグナルが発動します。長く続いているレンジ相場を上へブレイクアップすると予測しています。

上記、2020年5月1日、CFTCがリリースしたCOTレポートを指数化 ドルインデックス：ポジションがクロスに接近中 日本円：ポジション差が拡大 ユーロ：ポジション差がMax状態を継続 豪ドル：ポジションの差は50より上 ポンド：ポジションがクロス カナダ：ポジション差がMax状態に接近 通貨先物市場はここまで大きく動いていないが、英ポンドの横ばい状態は日足を使って再確認する必要がある： 2020年4月17日、CFTCが公表したCOTレポートした時点で英ポンド通貨先物は実需筋のコマーシャルズが買いヘッジを推し進めてきている。コマーシャルズが英ポンドを買って、取組高はロールアップした。 4月30日、トレンドモデルは英ポンドが上昇相場に転じたと示している。そのとき、シンプル・ストキャスティックスは50%を超えてロールアップしてきて、上昇相場入りを裏付けている。5月1日、陰線のインサイドバーを形成して引けているため、1日の高値を超えてくると買いシグナルが発動する。シーズナルパターンはここから下降する時期にあり、インサイドバーのダウンクローズしたことで、4日、英ポンドは下降するのが自然。しかし、1日の高値を超えるとシーズナルに反して上昇することになり、かなり強い上昇スイングが期待できる。

上記、2020年4月24日、CFTCがリリースしたCOTレポートを指数化 ドルインデックス：ポジションがクロスに接近 中 日本円：ポジション差が拡大 ユーロ：ポジション差がMax状態を継続 豪ドル：ポジションの差は 50 より上 ポンド：ポジションがクロス カナダ：ポジション差が Max 状態に接近 豪ドルの買い戻しは落ちついてきたが、コマーシャルズとファンド筋のインデックスはいずれも 50 を超えている。 日本円、ユーロ、そして、カナダのポジション差は広く、どの通貨も対米ドルでかなり弱い状態に変わりない。 ポンドのポジションがクロスして、コマーシャルズのポジションが50を超えてきた。今後、しばらくは英ポンド通貨先物市場は横ばいになるだろう。引き続き、取組高に注目。

上記、2020年4月17日、CFTCがリリースしたCOTレポートを指数化 ドルインデックス：ポジションがクロスに接近 日本円：ポジション差を維持 ユーロ：ポジション差がMax状態を継続 豪ドル：クロス後、3週間連続でポジションの差が50より上で拡大中 ポンド：ポジションがクロスに接近 カナダ：ポジション差がMax状態に接近 依然、豪ドルの買い戻しはかなり活発で、コマーシャルズとファンド筋のインデックスはいずれも50を超えている。 日本円、ユーロ、そして、カナダのポジション差は広く、どの通貨も対米ドルでかなり弱い。そのため、これらは戻る売り候補になる。

多くがCOTレポートのなかでも大口投資家(ファンド筋)の動きに注目。しかし、マーケットはヘッジオペレーションを市場で行っている実需筋のコマーシャルズとファンド筋のポジション差が拡大して反転。問題は、未決済建玉数がある一定数を超えると反転するとは限らない点。そこで、期間を6ヵ月間と固定して、その推移を指数化しているのがCOTインデックス。実際のトレードには、3ヵ月、6ヵ月、そして、1年と複数の期間の変化に注目。 上記、2020年3月27日、CFTCがリリースしたCOTレポートを指数。 ドルインデックス(DX)とカナダドル(CAD)はファンド筋が先行してショート 3月20日にCOTデータがリリースした時点、DXとCADのポジション差がMax 3月27日、日本円(JPY)はポジション差がMax 3月20日、ユーロ(EUR)はポジション差がMax 3月20日、豪ドル(AUD)はポジションがCross AUDはファンド筋が急落の中、一旦、ショートをカバーしていたため、ポジションが軽かったのでこの2週間、より強く売り込まれた。英ポンド(GBP)はファンド筋がBrexitを見据えた反発期待からロングが積み上がっているため、ポジション整理が今も進行中。