ひろゆきのトレーディングメモ帳

 株式市場が開かれる毎日、経済新聞には株価が上がった銘柄と下がった銘柄の数が掲載されています。この2つの数の差を「日次ブレス：Daily Breadth」と言い、これが毎日積み重なると「日次騰落ADライン」になります。このラインが注目されるのは、株式市場全体の動きと連動しているからです。つまり、株価の数字を見るだけでなく、市場の勢いを測るもう一つの方法と言えるでしょう。 引用：マクレラン・フィナンシャルズ この「日次ブレス」を使ったテクニカル指標の一つが「マクレラン・オシレーター(MOS)」です。 MOSの見方には色々ありますが、主に2つのポイントがあります。まず、MOSがプラスだと、市場にお金が入ってきているサイン、逆にマイナスだと、お金が出ていっているサインです。次に、MOSの数値が極端に大きくなると、「買われすぎ」や「売られすぎ」の状態を表していることがあります。 個人的には、株式市場とMOSの動きが反対の時は、市場は見た目と違う動きをしていると判断しています。 引用：TradingView 例えば、今、S&P 500は過去最高値を更新していて、一見すると絶好調に見えます。S&P 500のボラティリティ指数(VIX)も11％台と、投資家たちはかなり楽観的です。 しかし、MOSは株式市場の上昇とは逆に下降しています。全体で見ると、株価が上がっている銘柄の数が伸び悩んでいるのです。ディーラーやトレーダーの間では「ロングが出来上がった」という言葉がよく聞かれます。これは、もうこれ以上買いが入ってこない、つまり天井が近いという意味です。 ただし、注意してほしいのは、市場とMOSの逆行はあくまで一つの状況であって、売買のサインではないということです。 今は、日足チャートではなく、もっと短い時間軸のチャートで上昇トレンドが下降に転じていないか、注意深くチェックする時期に来ているのかもしれません。 ===== 【トレーダーズ・アルマナック】 市場分析のプロが独自の視点で 日経225・WTI原油・他市場を解き明かします 次のトレードで成功を手にしましょう！ 詳細はリンクから👇 https://tinyurl.com/36hscujp #シーズナルパターン #市場間分析　#COTレポート分析 X アカウント： @LWjapan TradingView ...

 東証グロース250指数は例年、5月は軟調に推移する傾向がある。シーズナルパターンから転換点と方向性を読み解くのは簡単だが、実際にトレードに活かすには具体的な取引日ごとの上昇・下降率が必要になる。 過去のデータで、60%以上上昇した取引日はネイビー、60%以上下降した取引日は赤で示している。 5月初めは赤い棒が続いてクラスターを形成している。つまり、この時期はシーズナルパターンが下降傾向にある。東証グロース250は5月中旬に反発し、5月後半は堅調に推移する傾向が強く、月末近くにはネイビーの棒が連続している。 赤の棒線が続いている5月初めに東証グロース250先物、もしくはCFDを空売りすることで、この傾向（バイアス）を取り入れた短期トレードを実践できる。もちろん、バイアスだけではなく、統計値に加えてストップなどの条件を付けて検証する必要がある。 条件の一つとして取り入れを検討すべきは短期トレンドだと思うが、「トレンドの定義」は人によって異なる。ここでは、日足単位のデータをもとにしているので、トレンドは日足単位の時間枠でのトレンドの定義が必要になる。 ===== 【トレーダーズ・アルマナック】 市場分析のプロが独自の視点で 日経225・WTI原油・他市場を解き明かします 次のトレードで成功を手にしましょう！ 詳細はリンクから👇 https://tinyurl.com/36hscujp  #シーズナルパターン #市場間分析 X アカウント： @LWjapan TradingView アカウント: https://jp.tradingview.com/u/tf_method/

多くのアナリストは、S&P 500 E-mini先物（ES）のCOTレポートに十分な注目を払っていない。 その理由の一つは、ESと米国以外の株価指数先物のロング・ショート戦略を実行するトレーダーや機関投資家が多いことである。 ESの取引明細は、CFTC規則に基づくCOTレポートで公表される。一方、FTSE100先物は主にロンドン証券取引所（LSE）で取引されるため、その取引明細はCOTレポートの対象ではない。そのため、ESのFTSEスプレッド取引に関する詳細な情報はCOTレポートから得られない。 従来のCOTレポートは、非商業トレーダー（投機筋）と商業トレーダー（コマーシャルズ）の2つのグループに分類されていた。多くのアナリストは、この従来型のデータを分析していた。 現在では、金融先物取引（TFF）レポートが公表されている。TFFレポートには、通貨、米国債、ユーロドル、株式、VIX、ブルームバーグ商品指数などの金融商品が含まれる。これらのレポートには、先物のみのレポートと、先物とオプションを組み合わせたレポートがある。 TFFレポートでは、報告可能な建玉を以下の4つに分類している。 1. ディーラー・仲介業者 2. 資産運用会社・機関投資家（アセットマネージャー） 3. レバレッジド・ファンド 4. その他の報告対象 このうち、アセットマネージャーの動向は特に注目される。彼らは基本的にS&P 500 E-mini先物を買い持ちしている。 アメリカの株式市場の長期トレンドは上昇であり、アセットマネージャーは基本的にこの流れに沿ってESを買い続けている。彼らがESの買いを止め、または買い玉を減らし始めると、それはESがピークに達している兆候となる。多くの場合、ESのチャートとアセットマネージャーのネットポジションが逆行して下げ始めると、それは警告サインとなる。 以上の点から、ESのCOTレポートは十分に分析に値するデータであると言える。 ===== 【トレーダーズ・アルマナック】 市場分析のプロが独自の視点で 日経225・WTI原油・他市場を解き明かします 次のトレードで成功を手にしましょう！ 詳細はリンクから👇 https://tinyurl.com/36hscujp #シーズナルパターン #市場間分析　#COTレポート分析 X アカウント： @LW...